국내 은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 지난해 말 일제히 상승했다. 총자본이 감소했지만 환율 하락 등으로 위험가중자산이 더 큰 폭 감소한 데 따른 영향이다.
30일 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 국내 은행의 BIS기준 보통주자본비율(CET1)은 12.57%로 직전 분기 말보다 0.31%포인트(p) 상승했다. 같은 기간 기본자본비율과 총자본비율도 각각 0.38%포인트, 0.41%포인트씩 올라 13.88%, 15.25%를 기록했다.
은행들이 배당 등에 적극 나서면서 자본이 2022년 9월 말보다 4조 6000억 원(1.4%) 감소했지만 위험가중자산 하락세가 더 크게 나타나면서다. 환율 하락 등으로 인해 외화 익스포저가 감소하면서 지난해 4분기 위험가중자산은 89조 1000억 원(4.0%)이나 감소했다.
기본자본 감소세 속에서도 총위험노출액이 더 큰 폭으로 감소하면서 단순기본자본비율은 지난해 3분기 말 대비 0.11%포인트 상승한 6.18%로 나타났다.
금융 당국의 자본 규제비율은 보통주자본 7.0%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5%, 단순기본자본비율 3.0%다. 지난해 말 기준 모든 국내 은행의 자본비율은 규제비율을 상회했다. 다만 상대적으로 자본이 크게 감소하거나 위험가중자산 증가율이 자본 증가율보다 높았던 BNK·JB금융·케이·카카오·기업은행 등 5개 은행의 자본비율은 하락했다.
은행별 보통주자본비율을 살펴보면 카카오뱅크가 35.80%로 가장 높았다. 5대 금융지주의 경우 KB국민(13.24%), 하나(13.16%), 신한(12.73%), NH농협(12.71%), 우리(11.57%) 등 순으로 높았다. 보통주자본비율이 가장 낮은 곳은 Sh수협은행(10.72%)이었다.
금감원 측은 “지난해 말 국내은행 자본비율이 전분기 말 대비 상승했고 모든 은행의 자본비율이 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지했다”며 “다만 최근 금융시장 변동성이 확대되고 있고 대내외 경제여건도 악화되고 있는 만큼 향후 부실 확대 가능성에 선제적으로 대비할 필요가 있다”고 말했다.
이에 금감원은 국내은행 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고 자본비율이 취약한 은행에 대해선 자본적정성 제고를 유도할 방침이다. 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 충분한 가지가본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB)을 부과하고 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진할 예정이다.
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