내년부터 시중은행은 부동산 대출채권, 신용대출 채권을 담보로 한국은행으로부터 긴급 유동성을 지원받을 수 있다. 대규모 예금인출(뱅크런) 등 유동성 경색에 대비할 수 있도록 한은이 적격담보의 범위를 확대한 것이다.
한국은행은 14일 이 같은 내용의 ‘금융기관 대출채권을 담보로 하는 긴급여신에 관한 규정’을 의결했다고 밝혔다.
이에 내년 1월 2일부터 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외) 채권, 차주의 신용등급이 ‘BBB-’ 등급 이상이거나 예상 부도 확률이 1% 이내인 대출채권이 새로운 적격 담보에 포함된다.
한은이 적격 담보를 확대한 것은 지난 2023년 미국 실리콘밸리은행(SVB)에서 발생한 것과 같은 갑작스런 뱅크런에 대응하기 위해서다. 앞서 한은은 SVB사태 발생 이후 금융 안정 기능을 강화하기 위해 적격 담보의 범위를 공공기관 발행채, 은행채 및 지방채, 우량 회사채 등으로 확대한 바 있다. 이번에 은행의 대출채권까지 담보에 포함해 긴급여신을 실행할 수 있도록 했다.
한은 관계자는 “금융의 디지털 전환 가속화 등에 따른 유동성 리스크 확대 가능성에 대비하기 위함"이라며 "금융기관의 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 대출채권을 사전 수취해 활용하는 것이 필요하다고 판단했다"고 말했다.
실제로 미국 연방준비제도, 일본은행 등 주요국 중앙은행은 대출의 적격 담보로 금융기관 대출채권을 이미 활용하고 있다. 또 국제결제은행(BIS) 등 국제기구도 고강도 유동성 리스크에 대응하기 위해 대출채권 담보 등의 활용이 필수적이라고 평가한 바 있다.
한은은 신속하게 유동성을 공급할 수 있도록 금융기관이 주기적으로 제공한 대출채권의 적격요건, 담보인정가액을 미리 심사·평가할 수 있는 시스템도 마련했다. 대출채권은 정보 수취, 적격성 심사, 담보인정비율 산정 등의 절차가 복잡해 오랜 시간이 소요되므로 이를 사전에 상당 부분 완료하는 것이 중요하기 때문이다.
한은 금융통화위원회는 시중은행에 추가적인 유동성 지원이 필요한 상황이라고 판단할 경우 의결을 통해 대출채권을 담보로 긴급여신을 지원한다. 긴급여신의 대상기관, 대출한도, 대출금리, 대출기간 등 구체적인 사항은 금통위 의결로 결정한다. 긴급여신이 실제 실행될 경우 신용대출 채권은 2~3 영업일, 부동산담보대출 채권은 5~7영업일 정도 걸릴 것으로 한은은 예상했다.
한은 관계자는 “이번 조치가 금융 시스템 안정에 기여할 것으로 기대한다”며 “금융기관 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 대출채권을 담보로 활용함으로써 금융기관의 자금 조달 수단을 확충하고 시장 불안을 예방하는 효과도 있을 것으로 예상한다”고 말했다.
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