대신자산운용이 생성형 인공지능(AI)을 접목한 자산운용 혁신을 앞세워 자산배분형펀드 부문 최우수상을 수상했다.
대표 상품인 ‘대신 디딤 올라운드 자산배분펀드’는 10월 말 기준 최근 1년 수익률이 30%에 근접, 동일 유형 평균(13.65%)의 두 배 이상을 기록하며 탁월한 운용 능력을 입증했다.
이 펀드는 대신자산운용이 독자 개발한 생성형 AI 기반 자산배분 모델을 활용해 시장 국면별로 주식·채권·원자재·리츠 비중을 실시간으로 조정한다. 글로벌 매크로 지표와 섹터 모멘텀을 AI가 분석해 방향성을 제시하면, 운용역이 이를 정교하게 반영해 포트폴리오를 완성하는 방식이다. 실제로 상반기 조선·엔터 업종, 하반기 AI 반도체·전력 인프라 등 강세 테마를 선제적으로 포착하며 초과수익을 거뒀다.
변동성 확대 구간에서는 금 등 대체자산 비중을 확대해 손실 방어에 나선 전략도 적중했다. 외화표시 자산(USD)에 대해서는 통화 파생상품을 적극 활용해 환율 변동 위험을 낮췄으며, 시장 조건에 따라 환헤지 비율을 0~100%로 탄력 조정해 환차익을 극대화하거나 환손실을 최소화했다. 예기치 못한 뉴스나 이벤트로 시장 변동성이 급격히 확대될 경우에는 운용역 협의체가 즉각 대응해 최적 포트폴리오를 재구성했다는 설명이다.
우수한 성과에 힘입어 올해에만 94억 원의 신규 자금이 유입됐고 10월 말 기준 누적 설정액 154억 원, 순자산 204억 원을 달성했다. 유입 자금의 대부분이 퇴직연금·개인연금 계정에서 발생해 연금 친화형 자산배분펀드로 자리 잡았다. 대신자산운용 관계자는 “AI가 시장 국면별 자산비중을 신속히 재조정해 변동성 장세에서도 성과를 유지한 점이 투자자 신뢰로 이어졌다”고 말했다.
대신자산운용은 올해 외형과 내실에서 모두 성장을 이뤘다. 10월 말 기준 수탁고는 13조7000억 원으로 전년 대비 19% 늘었고, 세전이익은 같은 기간 7% 증가한 47억 원을 기록했다. 연기금·생보사 등 기관 자금이 확대되고 리테일 펀드 설정액이 증가하면서 운용 포트폴리오 다변화에도 성공했다.
대신자산운용의 또 다른 간판 상품인 ‘대신 KOSPI200 인덱스펀드’는 2002년 설정 이후 올 10월 말까지 누적수익률이 1100%에 육박, 같은 기간 코스피200 지수 상승률(515%)을 두 배 이상 앞질렀다. 정량 모델과 이벤트 매매 전략을 결합한 계량 운용이 장기 초과성과의 기반이 됐고, 올해 수익률도 85% 이상을 기록 중이다.
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