금융감독원이 가상화폐 거래 기록을 분 단위로 감시할 수 있도록 모니터링 체계를 강화한다. 초단기 시세조종과 같은 불공정거래 시도를 적발하기 위해서다.
26일 금융 당국에 따르면 금감원은 이같은 내용의 분석 알고리즘을 개발 중이다. 모니터링 강화에 필요한 데이터 용량을 확보하기 위해 약 2억 원을 들여 가상화폐 분석 플랫폼 서버도 연내 증설한다.
금감원이 개발 중인 분석 알고리즘은 여러 이상거래 패턴을 미리 학습해 단기 시세조종 등 불공정거래 시도가 발생할 경우 이를 자동으로 적발해준다. 기존에는 인력 등의 한계로 인해 주로 거래일 단위로 감시해왔는데, 가상화폐 시세조종의 경우 짧으면 10분 이내에도 차익 실현까지 모든 과정이 마무리돼 감시에 한계가 있었다.
가상화폐 거래소 차원에서 이상거래를 적출해 금융당국에 통보하는 등의 절차도 있지만 보안 등의 측면에서 감독 당국이 직접 모니터링·분석하는 역량을 키워야 한다는 목소리가 나왔다.
지난해 7월 가상자산이용자보호법이 시행되면서 금융당국의 가상화폐 불공정거래 제재가 이뤄지고 있지만 수법은 점점 다양해지고 있다. 금감원이 국회 정무위원회 이헌승 의원실에 제출한 국정감사 자료에 따르면 법 시행 이후 올 9월까지 금융당국이 적발해 처리한 불공정거래 혐의 건수는 총 21건에 이른다. 이 중 16건은 검찰에 고발·통보 조치가 이뤄졌다.
검찰에 고발된 시세조종 사례에 따르면 혐의자는 특정 가상화폐를 선매수해 둔 뒤 단시간에 반복적으로 매수주문 등을 제출해 거래량이 급등한 것처럼 조작했다. 이후 가격이 오르면 매수 물량을 전량 매도하는 식으로 차익을 얻었다. 대부분 10분 이내에 모두 이뤄졌으며 이를 통해 혐의자는 수억 원 규모의 부당 이득을 취했다.
이 외에 특정 시점에 가상자산 물량을 대량 매집해 가격을 빠르게 상승시키는 이른바 '경주마' 수법, 거래소의 거래유의 종목으로 지정돼 입출금이 중단된 종목 시세를 인위적으로 조종하는 '가두리' 수법 등 다양한 수법이 사용되고 있다.
금융당국은 현재 준비 중인 가상자산 2단계 법안에 이러한 불공정거래 감독 체계를 강화할 방안 등을 담아 연내 국회에 제출할 예정이다. 금융투자협회처럼 가상자산 시장에서도 자율 규제 역할을 담당할 법정 협회를 만드는 방안도 유력하게 거론된다.
이찬진 금융감독원장은 최근 국회 정무위 국정감사에서 "가상자산 자율 규제 체계의 한계를 절실하게 느끼고 있다"면서 "가상자산 시장이 자본시장법에 준하는 감독체계로 진입해야 한다는 문제의식을 갖고 2단계 입법에 반영하도록 진행하고 있다"고 말했다.
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