미래에셋자산운용의 미국 자회사 ‘글로벌 엑스(Global X)’가 인공지능(AI) 전문 법인 '웰스스팟(Wealthspot)’과 손을 잡고 미래에셋그룹 최초 AI 기반 회사채 상장지수펀드(ETF)를 출시했다고 18일 밝혔다.
이번에 출시한 ‘글로벌 엑스 투자 등급 회사채(GXIG)’ ETF는 AI 모델의 분석을 토대로 투자 종목을 선별한다. ‘블룸버그 미국 회사채 지수’를 기반으로 섹터와 신용등급, 만기로 분류된 투자 종목군(유니버스)을 구성한다.
해당 ETF는 투자 대상을 선별하기 위해 복합적인 모델을 활용한다. 첫 번째 모델은 전통적이고 체계적인 원칙에 기반한 ‘팩터투자’ 모델이다. 수십년에 걸쳐 축적된 기업 재무 데이터와 거시경제 환경 분석을 토대로 우량 회사채를 선별한다.
두번째 모델은 AI를 활용해 전통적인 투자 모델이 알아채기 힘든 복합적인 상호작용을 파악하고 새로운 투자 관점을 제시하는 역할을 한다. GXIG가 가용하는 AI 모델은 기술과 알고리즘이 스스로 주요 변수들의 관계성을 파악하고 맥락을 학습할 수 있도록 설계됐다.
액티브 상품인 글로벌 엑스 투자 등급 회사채 ETF는 시장 상황 변화에 따라 섹터 비중, 듀레이션(투자 자금 평균 회수 기간), 신용등급 분포 등을 유연하게 조정한다. 국내외 금리와 시장 불확실성이 커지는 국면에서도 선제적으로 투자 기회를 포착하고 위험에 대응하는 데 능하다. 특수한 시장 이벤트 및 변수, 기업 헤드라인 이슈 등 AI 모델이 감지하기 어려운 비정형 리스크에 대해서는 운용역의 판단을 반영함으로써 데이터 기반 인사이트와 전술적 유연성 간 균형을 추구한다.
미래에셋그룹은 이번 ‘킬러 프로덕트(시장을 변화시킬 수 있는 상품)’ 출시로 ETF 시장이 새로운 전환점을 맞이할 것으로 기대했다. 이준용 미래에셋자산운용 부회장은 “GXIG는 AI 모델, 운용역의 경험과 노하우를 기반으로 ETF 시장의 새로운 변화를 가져올 뿐 아니라 미래에셋 AI 비즈니스가 한 단계 도약할 중요한 발판이 될 것으로 기대한다”고 강조했다.
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