한국투자신탁운용이 ‘한국투자SSGA글로벌저변동성’ 펀드의 최근 1년 수익률이 저변동성(로우볼) 펀드(상장지수펀드 포함) 중 가장 높다고 24일 밝혔다.
이날 금융정보 업체 에프앤가이드에 따르면 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드의 최근 1년 수익률은 19.19%(환노출형, S-P클래스 기준)로 국내 설정된 11개 로우볼 펀드 중 1위를 기록했다. 같은 기간 동일 펀드의 환헷지형 또한 15.27%(S-P클래스 기준)의 수익률을 올리며 우수한 성과를 보였다. 로우볼 전략은 변동성이 낮은 종목에 분산 투자하며 안정적으로 장기 수익률을 올리는 운용 전략을 말하며, 해당 전략을 활용하는 상품을 로우볼 펀드라 한다.
한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 지난 2017년 환헷지(H)형과 환노출(UH)형으로 설정됐으며, 세계적인 자산운용사 State Street Global Advisors(SSGA)가 위탁 운용한다. SSGA는 세계 3대 운용사 중 하나로, 4조 7200억 달러(지난해 말 기준)에 달하는 자산을 운용하고 있다. 한국투자신탁운용은 SSGA가 보유한 24시간 트레이딩 시스템 등을 활용한 운용 효율화를 위해 위탁 운용을 맡기고 있다.
해당 펀드는 비교 지수(MSCI World Index) 대비 변동성이 낮은 선진국 종목으로 포트폴리오를 구성한다. 지난 15일 포트폴리오 기준 미국 주식 비중이 68.14%로 가장 높고, 미국 외에는 △일본(4.87%) △스위스(4.53%) △프랑스(2.81%) △독일(2.73%) 등이 이름을 올리고 있다.
안정적인 성과 유지를 위해 퀀트 시스템도 활용한다. 포트폴리오 전체 리스크를 퀀트 시스템으로 모니터링하며 장기적으로 낮은 변동성 대비 경쟁력 있는 성과를 추구한다. 해당 펀드의 최근 3년 수익률은 18.20%(H형, S-P클래스 기준) 및 32.48%(UH형, S-P클래스 기준), 설정 이후 수익률은 55.11%(H형, S-P클래스 기준) 및 92.52%(UH형, S-P클래스 기준)에 달한다.
황우택 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 부장은 “변동성을 관리하는 로우볼 펀드는 경기 둔화 국면에서 상대 수익률이 좋은 것이 특징”이라며 “하락장에서 잃지 않는 투자를 하는 것은 복리 효과를 높이고, 이는 장기 누적수익률 차이로 이어진다”고 설명했다.
해당 펀드는 현재 광주은행, 국민은행, 대신증권, 신한투자증권, 하나증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권 등을 통해 가입할 수 있다.
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