한국투자공사(KIC)는 지난해 말 기준 총운용자산(AUM)이 2065억 달러(약 304조 원)를 달성해 역대 최대 규모를 경신했다고 28일 밝혔다. ★본지 2월27일자 22면 참조
지난해 달러 기준 연간 수익률은 8.49%, 달러 외 유로화·엔화 등 주요국 통화를 포함한 통화바스켓 기준 연간 수익률은 10.80%로 집계됐다. 이를 원화 기준으로 환산하면 23.68% 수준까지 높아지는 것으로 분석된다.
2005년 설립 이후 총운용수익은 939억 달러, 누적 연환산 수익률은 4.75%로 집계됐다. 또 지난해 전통자산(주식·채권) 연간 수익률은 9.30%로 주식에서 18.83%, 채권에서 -0.19% 수익률을 거둔 것으로 집계됐다.
사모주식과 부동산·인프라, 헤지펀드 등 대체자산은 최근 7년(2018~2024년) 연환산 수익률이 8.06%, 최초 투자 이후 누적 연환산 수익률은 7.68%로 나타났다. 대체투자가 장기 시계로 투자가 이뤄져 최근 7년 및 누적 연환산 수익률 수치로 공개했다고 KIC 측은 설명했다.
대체자산 내 개별 자산군의 7년 연 환산 수익률은 사모주식 12.20%, 부동산 및 인프라스트럭처 5.46%, 헤지펀드 5.80% 로 나타났다.
KIC의 지난해 성과는 지난해 전세계 주식시장에서 인공지능(AI) 등 혁신 기업들이 성장하며 상승세를 이어간데 따른 것으로 풀이된다. 또 시장 내 변동성은 높게 지속됐지만 KIC가 전체 포트폴리오를 분산하고 리스크 관리에 일부 성공했다는 평가다. 실제 KIC는 주식 분야 벤치마크 대비 +10bp(1bp=0.01%)의 상대 수익률을 기록했다.
다만 채권 시장에서는 주요국 기준금리 인하 폭과 속도에 대한 전망이 엇갈리면서 수익률이 다소 저조했다. 다만 KIC는 장·단기물 비중 조정과 섹터배분 전략 등을 통해 벤치마크를 2bp 웃도는 성과를 거뒀다고 설명했다.
KIC는 중장기 자산배분 전략에 따라 대체투자 투자는 더 확대했다. 지난해 대체자산 순자산가치(NAV)는 전년 대비 35억 달러 증가하면서 452억 달러를 기록한 것으로 집계됐다.
박일영 KIC 사장은 “지난해 고금리 환경이 지속되는 가운데 시장 변동성이 상당히 높은 수준을 보였다”며 “거시환경 시나리오 분석에 기반한 적극적인 자산배분 전략과 리스크 관리로 안정적 성과를 달성했다”고 평가했다. 이어 “시의적절한 투자를 통해 장기 투자기관으로서 안정적인 포트폴리오를 구축해나가야 할 것”이라고 말했다
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