내년부터 국내 은행들은 금융위기를 가정해 30일 동안 빠져나갈 외환의 40%가량을 현금성 외화자산으로 비축해야 한다. 현재 외환당국의 권고사안인 외화LCR(유동성 커버리지 비율·Liquidity Coverage Ratio)를 의무화하는 것으로 미 금리 인상, 중국 금융불안 등에 따른 외환시장 동요에 대비하기 위한 조치다.
7일 외환당국 고위관계자는 “외화LCR 적용 비율, 대상 등을 담아 금융위원회 소관인 은행업 감독규정 변경안을 이달 말 예고해 내년부터 시행할 것”이라고 말했다. 외화LCR는 위기시 은행에서 30일 동안 빠져나갈(뱅크런) 외화 대비 즉시 외화로 현금화할 수 있는 고유동성 자산 비중이다. 당국은 내년 외화LCR를 40%로 시작하고 매년 10%포인트씩 상향하는 방향으로 가닥을 잡았다. 30일 동안 10억달러의 외환이 빠져나갈 것으로 예상되면 4억달러를 쌓아야 한다는 의미다.
현재 외환당국의 권고 비율은 50%이며 은행들도 이에 맞춰 50% 내외 수준을 유지하고 있다. 당국은 규정을 어길 경우 제재하는 비율을 현재 권고비율인 50%로 정하면 다수의 은행이 규정을 위반해 시장 혼란이 커질 수 있다는 점을 고려해 40%로 시행하고 매년 10%포인트씩 상향하는 방안을 추진하고 있다. 적용 대상은 국내 은행에 한정하고 외국은행의 한국지점은 제외할 계획이다. 당국 관계자는 “JP모건 한국지점 등 외은지점은 본국에서 이미 LCR 규제를 받고 있으므로 굳이 추가로 제재할 필요가 없다”고 말했다. 외화LCR는 은행들의 건전성 규율인 바젤Ⅲ의 권고 사안이기도 하다. 바젤Ⅲ는 해당국 통화와 외환을 합친 ‘종합 LCR’만 의무화하고 있다.
당국은 외환위기 이후 정교한 고려 없이 만들어진 은행업 감독규정의 ‘3개월 이내 외환 유동성 비율’ 등 약 10개의 외환건전성 제도를 외화LCR로 단일화할 방침이다. 다만 기획재정부 소관인 외국환거래법에 기반을 둔 거시건전성 3종 세트는 유지된다. 즉 우리 외환방파제가 ‘거시건전성 3+1(외화LCR)종 세트’로 개편되는 셈이다. 이 관계자는 “거시건전성 제도의 무게중심은 3종 세트에서 외화LCR로 옮겨갈 것”이라고 설명했다. /세종=이태규기자 조민규기자 classic@sedaily.com
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