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우정사업본부와 한국투자공사(KIC), 교직원공제회 등 정부기관과 연기금들이 글로벌 헤지펀드에 대한 투자를 늘리고 있다. 저금리의 장기화로 기대수익을 올리기가 쉽지 않은 상황이 이어지자 정부기관ㆍ연기금들이 시중금리보다 높은 수익을 안정적으로 올릴 수 있는 헤지펀드로 눈을 돌리고 있는 것이다. 전문가들은 앞으로 토종 헤지펀드에 대한 규제 완화 이뤄질 경우 국내 정부기관과 연기금들의 국내외 헤지펀드 투자는 더 늘어날 것으로 전망하고 있다. 3일 우정사업본부 예금사업단 관계자는 “이르면 오는 5월에 총 2,000억원 규모의 자금을 글로벌 헤지펀드에 투자할 것”이라고 밝혔다. 우정사업본부는 ‘맨인베스트먼트’, ‘폴슨앤코’ 등 글로벌 50대 헤지펀드들을 포함한 105개 해외 헤지펀드로부터 투자제안서를 받아 1차로 20곳을 거른 뒤 2차로 ‘맨 인베스트먼트’를 포함한 10곳의 프레젠테이션을 진행한 것으로 알려졌다. 우정사업본부 관계자는 “최종적으로 최대 10개의 해외 헤지펀드를 선정하기 위해 직접 실사를 나갈 것”이라며 “공정성을 기하기 위해 해외 헤지펀드 선정 자문사도 확보했다”고 덧붙였다. 우정사업본부의 해외 헤지펀드 투자는 2007년 이후 4년 만이고 2,000억원의 규모의 자금을 한 번에 투자하는 것은 이번이 처음이다. 교직원공제회도 이르면 하반기에 글로벌 헤지펀드에 대한 투자를 논의 중인 것으로 확인됐다. 교직원공제회 관계자는 “해외 헤지펀드 투자를 내부에서 검토 중에 있다”며 “투자가 시작된다면 시기는 올 하반기, 금액은 처음으로 하는 것이기 때문에 큰 규모가 아닌 수 백억원 단위일 것”이라고 설명했다. 한국투자공사(KIC)는 현재 1,000억원이 넘는 자금을 글로벌 헤지펀드에 투자 중인 것으로 알려졌다. KIC 관계자는 “1,000억원이 훨씬 넘는 자금을 유명 헤지펀드들에 투자했고 올해도 지속적으로 투자할 것”이라며 “수익도 일정부문 올리고 있는 것으로 알고 있다”고 말했다. 연기금 최대 큰 손 국민연금은 아직 헤지펀드에 대한 투자를 하지 않고 있다. 국민연금법 시행령상 헤지펀드 투자를 금지하고 있기 때문이다. 하지만 국민연금 내부에서는 “국민연금도 헤지펀드 투자가 가능하도록 시행령을 바꿔야 한다”는 목소리가 높은 것으로 알려졌다. 복수의 국민연금 기금운용본부 운용역은 “실무진 의견을 전제로 말하자면 국민연금의 투자처를 다변화 하기 위해 해외 헤지펀드 투자가 필요하다는 목소리가 많다”며 “기금운용위원회에서 결정을 해야 할 사안”이라고 밝혔다. 사학연금은 현재는 헤지펀드 투자 계획이 없지만 상황을 지켜보겠다는 입장으로 알려졌다. 연기금과 정부기관들이 최근 글로벌 헤지펀드 투자에 적극적인 것은 저금리 기조가 장기화되면서 채권만으로는 기대 수익률을 달성하기가 어렵기 때문으로 풀이된다. 이 때문에 다양한 투자기법으로 ‘시중금리+알파’의 수익을 추구하는 해외 헤지펀드들은 안정적인 수익을 추구하는 연기금ㆍ정부기관 입장에서는 매력적으로 다가올 수 밖에 없다. 신한금융투자에 따르면 세계 최대 연기금인 미국의 캘퍼스의 헤지펀드를 포함한 대체투자 비중은 15%에 달하고 일본 연기금들도 투자자산의 10% 이상을 헤지펀드에 투자하고 있다. 연기금의 한 관계자는 “앞으로 기대수익률 달성을 위해 해외 헤지펀드들에 투자하는 국내 기관들이 늘어날 것”이라며 “글로벌 헤지펀드 업계에서 큰 손이 될 수도 있을 것”이라고 밝혔다.
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