생보사 리스크관리 약하다

[보험개발원 보고서] 위험대비 자산배분 31%만 시행국내 생명보험사들의 리스크관리 시스템이 여전히 수준 이하인 것으로 나타났다. 이에 따라 리스크관리부문을 관리할 독립조직의 신설이 시급하다는 지적이다.

24일 보험개발원은 '생명보험회사의 리스크관리 실태 분석'이라는 보고서를 통해 국내 생보사들의 리스크관리 수준이 전반적으로 미흡한 수준이며 특히 상위사와 중소사간의 수준에 큰 격차가 있다고 밝혔다.

보험개발원은 국내 16개 생보사를 대상으로 한 설문조사 결과를 토대로 리스크관리 실태를 조사, 생보사의 리스크관리 수준을 100점 만점으로 환산했을 때 국내 생보사의 평균 점수는 53.9점이라고 설명했다.

조사 항목별로 살펴보면 리스크관리 규정 또는 리스크관리위원회 운용 등 기본적인 하드웨어는 구축돼 있는 것으로 나타났다. 그러나 리스크관리 정책에 대한 평가를 실시하고 있는 회사는 조사대상중 25%에 그쳤으며, 위원회 구성원에 대한 교육을 실시하는 회사는 12.5%에 불과했다.

위험에 기초한 자본배분을 실시하는 회사는 31.3%로 특히 취약했으며 상품별ㆍ기간별 포트폴리오 분석을 실시하는 회사도 절반에 불과한 것으로 나타났다. 또 자산부채관리시스템도 62.5%가 구축하지 않았으며 스코어링 시스템(대출신청자에 대한 신용등급 분류 시스템)을 도입한 곳은 조사대상중 1개사밖에 없는 것으로 나타났다.

보험개발원 관계자는 "최근 몇 년동안 국내 생보사의 리스크관리는 하드웨어측면에서는 개선됐으나 실질적인 운용측면인 소프트웨어 부문에서는 개선의 여지가 여전히 많다"고 지적했다.

이에 따라 보험개발원은 리스크관리 체제 개선을 위해 무엇보다 독립적인 리스크관리 조직의 신설이 필요하고 이를 중심으로 위험정도에 기초한 운용자산의 효율적 배분이 이뤄져야 한다고 지적했다. 또 보험사는 시장 및 신용리스크관리 시스템이 매우 취약한 상태로, 종합적인 리스크관리시스템 도입이 시급하다고 강조했다.

박태준기자