한국거래소는 19일 지난 10월말 현재 국채선물 10년물의 하루 평균 거래량은 5만1,929계약을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난 2010년 10월(675계약)에 비해 76.9배나 늘어난 것이다. 같은 기간 미결제 약정수량도 하루 평균 1,055계약에서 3만3,534계약으로 22배로 증가했다. 최우선 매도호가와 최우선 매수호가의 가격 차이를 의미하는 호가 스프레드는 0.16원에서 0.01원으로 감소했다.
투자자별 거래비중을 보면 금융투자기관이 거래량의 75.3%를 차지해 가장 많았고 은행(12.2%), 외국인(9.6%), 개인(1.6%)이 뒤를 이었다. 특히 2010년에는 전혀 없었던 연기금과 국가ㆍ지자체, 보험의 투자 비중이 0.6%로 늘었으나 개인의 투자 비중은 3.7%에서 1.6%로 떨어지는 등 기관투자자 중심으로 시장이 성장하는 모습을 보였다.
한국거래소 관계자는 “지난 2010년 10년물 국채선물시장 활성화를 위한 조치를 단행하고 나서 거래가 눈에 띄게 늘었다”며 “글로벌 금융위기 이후 3년 국채선물의 변동성이 축소된 것도 상대적으로 가격 변동성이 큰 10년 국채선물 수요를 증가시킨 이유”라고 설명했다.
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